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单调性条件下G-Brown运动驱动的倒向随机微分方程

宋阳 复旦大学数学科学学院; 上海200433

关键词:倒向随机微分方程 单调性条件 

摘要:研究了由G-Brown运动驱动的倒向随机微分方程Yt=ζ+∫t^Tf(s,Ya,Zs)ds-∫t^TZsdBs-(KT-Kt),0≤t≤T解的存在唯一性问题.其生成元f关于z是Lipschitz连续的,关于y是线性增长且满足单调性条件.

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