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单指标模型异方差检验

KHALED; Waled; 林金官; 冯翠莲 东南大学数学学院; 南京210096; 南京审计大学统计与数学学院; 南京211815; 北京经济管理职业学院; 北京100102

关键词:方差分析 同质性 单指标模型 levene检验 函数型误差 

摘要:在可加回归模型中,高维回归分析一般采用单指标模型.该模型与参数模型相比更加灵活,同时避免了维数灾难,因为单指标将标准变量向量的维数降低为单变量指标.本文构建了一个带有函数型误差项的单指数回归模型用于检验单指标模型的异方差性.由于回归模型的有效推断要求在存在异方差的情况下考虑异方差,本文提出了检验单指标模型方差不变性的假设.将Levene检验和无限因子水平的方差分析理论结合得到检验统计量用来评估方差同质性.模拟研究显示与已有方法相比,所提检验统计量适用于多种情形.最后将本文的方法应用于分析一组实际数据.

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