关键词：流动性风险 破产风险 风险混合传染 网络模型 

摘要：构造改进的金融网络模型,通过将主要变量内生化并引入均衡支付向量来研究中国商业银行流动性风险及破产风险混合传染效应。对2011-2016年银行间市场交易数据进行实证分析发现:商业银行整体流动性风险较突出,破产风险不显著,且容易出现一次性系统流动性短缺,并引发风险混合传染,但风险传染规模有限;股份制商业银行风险贡献及违约率较高,城市商业银行次之,国有商业银行较稳健。计量分析表明:商业银行风险传染规模与银行间市场交易头寸、流动性资产存量等因素密切相关,而与银行资产规模关联性较弱,同时流动性比例监管在防止风险传染方面略显不足。对此提出在加强交易头寸监管、对不同类型银行实行差别监管、从经营稳健性角度判定银行系统重要性的同时,还应关注流动性资产存量监管。

云南财经大学学报杂志要求:

{1}作者简介：简介内容要以姓名，出生年，性别，民族，籍贯，单位名称（含二级单位名称），职称，学位，研究方向，通讯方式的顺序书写。

{2}文稿应具备专业性、实用性、创新性，主题突出、论据充分、文字精炼，有较高的学术水平、专业水平和实用价值。

{3}文稿题目及各级标题要求简短醒目，各级标题采用阿拉伯数字分级编号，即按照1；1.1；1.1.1……统一编号。

{4}参考文献按国家标准最新版《文后参考文献著录规则》采用顺序编码制著录。

{5}摘要的内容应包括4个要素，即目的、方法、结果、结论。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社