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一种基于ADMM求解多分块凸优化问题的算法

徐笑; 马国栋; 王泓森 广西大学数学与信息科学学院; 广西南宁530004; 玉林师范学院数学与统计学院; 广西玉林537000

关键词:可分凸优化 乘子交替方向法 对偶问题 

摘要:乘子交替方向法(ADMM)是求解可分凸优化的有效方法之一,但在仅要求目标是凸函数的情况下,用其直接求解多分块问题难以保证收敛性。本文通过将ADMM作用于对偶问题来产生原问题的解,提出一种可并行求解凸多分块优化问题的算法。在原问题及对偶问题解集非空,且原问题解集有界的假设条件下,论证了算法的全局收敛性。

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