关键词：a股 股票市场 广义相关测度 非对称相依性 

摘要：当前,中国市场正逐步成为全球最重要的股票市场之一,中国A股市场与国际股票市场之间的联系变得越来越紧密,各市场间的相互关系也变得越来越复杂。基于Zheng等(2012)提出的广义相关测度(GMC),可实证研究中国A股市场与世界主要股票市场(美国、英国、德国、日本和中国香港)之间的非对称相依性。结果表明:中国A股市场与世界主要股票市场间呈现出显著的非对称相依性。整体而言,股票市场对中国A股市场的影响强于中国大陆股票市场对股票市场的影响;但随着时间的推移,中国A股市场与世界主要股票市场间的相依性正逐步加强,且对股票市场的影响能力亦在增强。

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