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不等式约束极大极小问题的一个新型模松弛强次可行SQCQP算法

王福胜; 张瑞 太原师范学院数学系; 晋中030619

关键词:极大极小问题 模松弛 强次可行 sqcqp算法 全局收敛性 

摘要:针对带不等式约束的极大极小问题,借鉴一般约束优化问题的模松弛强次可行SQP算法思想,提出了求解不等式约束极大极小问题的一个新型模松弛强次可行SQCQP算法.首先,通过在QcQP子问题中选取合适的罚函数,保证了算法的可行性以及目标函数F(x)的下降性,同时简化QCQP子问题二次约束项参数ak的选取,可保证算法的可行性和收敛性.其次,算法步长的选取合理简单.最后,在适当的假设条件下证明了算法具有全局收敛性及强收敛性.初步的数值试验结果表明算法是可行有效的.

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