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离散时间比例再保险模型的破产概率

王旭 辽宁师范大学数学学院; 辽宁大连116029

关键词:破产概率 比例再保险 相依结构 

摘要:研究具有相依结构的离散时间比例再保险模型的破产概率.在模型中假设随机利率和索赔间隔时间是相依的.利用更新递归技巧,首先得到了破产概率满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上下界估计.

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