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混合分数布朗运动下奇异期权的定价

周海艳; 江秉华 湖北师范大学数学与统计学院; 湖北黄石435002

关键词:混合分数布朗运动 奇异期权 拟条件数学期望 

摘要:在标的资产价格服从混合分数布朗运动模型假设下,利用拟鞅定价的方法得到了几种奇异期权的定价公式。

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湖北师范大学学报·哲学社会科学版

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