带布朗扰动风险模型的有限时破产概率渐近性(英文)

关键词：渐近性 布朗扰动 有限时破产概率 一般风险模型 相依结构 

摘要：考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产概率的渐近表达式,这意味着布朗扰动对于有限时破产概率的渐近性没有影响.

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