一种截断小样本的时变Copula 模型的变结构点的诊断方法

关键词：t 检验 变结构点 

摘要：利用 Copula 函数对时间序列相关性的独特优势,进行二元正态 Copula-GARCH(1,1)建模,提出了将整体时间序列的样本截断成小样本,用t 检验判断变结构点的诊断方法.并以上证指数和深证成指为实证样本,研究两者发生显著变化的时刻.研究结果表明该方法能敏锐地捕捉金融市场的风险测度.

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