关键词：商业银行 系统性风险 mimic模型 马尔科夫模型 风险识别 

摘要：立足于商业银行系统性风险的理论基础和研究成果,从宏观经济、金融市场、国际环境和银行体系自身四个层面,构建中国商业银行系统性风险影响因素指标体系。应用多指标多原因结构方程模型和MS—AR模型对2003年1月—2018年9月我国商业银行系统性风险进行测度和判断。研究显示,我国商业银行系统性风险影响因素较多且源于不同层面,在2014—2018年9月间我国商业银行进入系统性风险高峰期,直接验证了以同志为核心的党中央决策的科学性和预见性,面对较大潜在系统性金融风险既打好防范化解重大风险的攻坚战,又要打好化险为夷、转危为机的战略主动战,维护经济社会的持续健康发展。

广西经济管理干部学院学报杂志要求:

{1}来稿请注明作者真实姓名、工作单位、业务职称、邮政编码、详细联系地址和电话。

{2}所有投稿作品本刊享有使用权。

{3}对拟录用的稿件，本刊将发给作者用稿通知书；对不予录用的稿件，不再另行通知。稿件自寄出后，三个月内未接到用稿通知书者，可自行处理，三个月内请勿一稿多投。

{4}文题应以新颖独特的逻辑文字组合准确地反映研究工作的内容实质和特点,文题要求简洁而信息量丰富。

{5}同一文献反复引用者，用在正文中首次引用的文献序号标注；正文中引用的参考文献有两位作者时中间用“和”连接，有三位或以上作者时用第一作者加“等”。引用外文文献时只用作者的姓。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社